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  收益率标准差计算公式

  收益率标准差计算公式是金融领域中经常使用的一种工具，它是用来量化资产收益率的波动性大小的一种指标。在投资过程中，合理的风险管理和收益预期是非常重要的，而收益率标准差计算公式的使用可以帮助投资者更准确地评估收益与风险之间的关系。一、收益率的标准差：收益率的标准差是用来衡量资产收益波动幅度...

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  计算该项目的预期收益率、标准差和标准离差率。

  解析 正确答案:该项目的预期收益率=30%×0.2+15%×0.4+(一5%)×0.4=10%该项目的标准差=[(30%一10%)2×0.2+(15%一10%)2×0.4+(一5%一10%)2×0.4](1/2)=0.134 2该项目的标准离差率=(0.134 2/10%)×100%=134.2% 涉及知识点:综合

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  投资组合的收益率、标准差率的计算

  要求： （1）计算资产组合M的标准差率。 （2）判断资产组合M和N哪个风险更大? （3）为实现期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少? （4）判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。答案解析：（1）资产组合M的标准差率＝标准差÷期望值＝27.9％÷18％＝1.55。（2）标准差率越大...

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  读懂你的收益率曲线(六)——标准差老虎社区美港股上老虎

  我们回到AAPL.csv,在K2单元格输入=SQRT(J2)*SQRT(12),J2是我们之前计算出的方差值。因为我们在雅虎财经取的是AAPL月收益率,所以计算年化需要乘以SQRT(12),得出的值为29.9%。 得出的29.9%的标准差是什么概念呢(下面近似成30%)?这是我们进入概率论和统计学的范畴。我们将各时间的收益率作图,其分布图形如下,为...

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  评价基金的风险指标之一的收益率标准差如何应用呢

  根据深交所投教文章,收益率标准差、阿尔法和贝塔系数、最大回撤、夏普比率和跟踪误差等。今天我们讲的是 收益率标准差。 概念解释: href="">1. 收益率标准差 收益率标准差衡量基金每日收益率相对于平均收益率的偏差程度大小,用于度量基金收益的波动程度,基金标准差越大,相应的风险也就越大。

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  股票收益率的标准差计算公式

  股票收益率的标准差计算公式用于衡量股票投资的风险水平。标准差是计算一组数据的分散程度的常用统计指标,它衡量了收益率的波动性,即股票收益率相对于其平均值的偏离程度。 标准差的计算公式如下: 1.首先,计算股票的平均收益率。将每个期间的股票收益率相加,并将结果除以期间数,得到平均收益率。 2.接着,计算每个期...

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  资产组合收益率的标准差

  资产组合的收益率是由组合中各个资产的收益率加权平均得出的。在实际投资中,投资者往往会选择多种资产进行组合投资,以实现收益的最大化和风险的最小化。而资产组合的标准差则是衡量资产组合收益率波动的指标,它能够反映资产组合的风险水平。 计算资产组合收益率的标准差需要先计算出各个资产的收益率,然后根据各资产在...

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  收益率的标准差计算

  从经济角度来看，标准差的计算在资产配置和风险管理中起到重要的作用。投资者可以通过计算不同资产类别的收益率标准差来评估资产之间的相关性和差异性，从而制定合理的投资组合分配策略。投资者通常会寻求将不同收益率标准差的资产组合在概率上呈现互补关系，以降低整个投资组合的风险。此外，标准差的计算还...

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  投资收益率的标准差

  在投资领域,标准差被用来衡量投资收益率的波动程度,即投资收益率相对于其平均值的偏离程度。标准差越大,代表投资收益率的波动性越高,风险也越大。 其次,为什么需要关注投资收益率的标准差?投资者在进行投资决策时,除了关注投资的预期收益率外,还需要考虑投资的风险。标准差可以帮助投资者更全面地了解投资组合的风险...

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  请教大佬,为什么资产组合的标准差=市场收益率标准差*资产组合额的...

  资产组合的标准差越大，则说明资产组合的风险越大，需要更高的回报率来补偿；市场收益率标准差和资产...

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